Resumo das estratégias de negociação das opções

Short Call Spread The Strategy Um curto spread de chamadas obriga você a vender o estoque no preço de exercício A se a opção é atribuída, mas dá-lhe o direito de comprar ações no preço de exercício B. Um spread de chamada curta é uma alternativa para a chamada curta. Além de vender uma ligação com a greve A, a sua compra de chamadas mais baratas com a greve B para limitar seu risco se o estoque continuar. Mas há uma troca de compra comprando a chamada também reduz o crédito líquido recebido ao executar a estratégia. Opções Dicas do pessoal Uma vantagem desta estratégia é que você deseja que ambas as opções expirem sem valor. Se isso acontecer, você ganhou não precisa pagar comissões para sair da sua posição. Você pode querer considerar garantir que o ataque A seja em torno de um desvio padrão fora do dinheiro no início. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais fora do dinheiro o preço de exercício for, menor será o crédito líquido recebido a partir dessa estratégia. Como uma regra geral, você pode querer considerar executar esta estratégia aproximadamente 30-45 dias após a expiração para aproveitar a aceleração da deterioração do tempo à medida que a expiração se aproxima. Claro, isso depende do estoque subjacente e das condições do mercado, como a volatilidade implícita. Vender uma chamada, preço de exercício A Comprar uma chamada, preço de exercício B Geralmente, o estoque ficará abaixo da greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Aprenda as dicas de negociação estratégias de amplificador dos especialistas do TradeKingrsquos Os melhores erros da seleção Cinco Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição do mercado Opção avançada Reproduz as cinco principais opções de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Opções de Estratégias de Opção envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Resumo de Opção A Visualização de Resumo de Opção é uma página de posição disponível para clientes cujas contas são aprovadas para trocar opções. Esta visão oferece aos clientes a capacidade de classificar suas posições de opções por Expiração, Estratégia ou Subjacente. Além disso, a vista exibe requisitos de margem e valores atuais para as posições relacionadas. Noções básicas de opções Visão de resumo de opções OPÇÕES BASICAS Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de negociações de opção que você pode colocar se você tiver um Contrato de Opção aprovado e arquivado com a Fidelity. As negociações de opções são permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções: Nível 1 Cópia de chamada coberta de opções de capital. Nível 2 Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (índice de patrimônio, índice, moeda e taxa de juros), escrita de caixas cobertas , E compras de estradas ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que estão aprovados para trocar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2. Nível 3 Níveis 1 e 2, mais spreads e escrita coberta. Nível 4 Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) De opções de equidade e escrita descoberta de straddles ou combinações em equities. Level 5 Levels 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice e escrita descoberta de straddles ou combinações em índices. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação spread. Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity: Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar um acordo de margem no arquivo ( Dependendo do tipo de comércio) Poder de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio. Como faço para estabelecer um acordo de negociação de opções Selecione Atualizar ContasFeatures na guia Comércio de Contas e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta. Estou autorizado a negociar opções em margem Para trocar em margem, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Se você não tem um Acordo de Margem, você deve usar o dinheiro. Para estabelecer um Contrato de Margem em uma conta, selecione Atualizar ContasFeatures na guia Comércio de Contas e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta. O que é uma opção multi-perna As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou pernas, compradas e vendidas simultaneamente para alcançar um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-legais. Para obter mais informações, consulte Opções de negociação de várias pernas. O que são opções de compra e compra Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Onde posso obter mais informações sobre negociação de opções Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Fidelitys Learning Center no Research Learning Center. OPINIÃO RESUMO DA OPÇÃO Quais são as diferentes estratégias de opções e outras posições incluídas na exibição Resumo da opção Abaixo está uma lista das estratégias de opções incluídas na visão de resumo das opções e suas definições. Caixa coberto Coloque uma posição de colocação curta em uma conta de caixa que seja garantida ao reservar dinheiro equivalente a 100 do valor exercível do (s) contrato (s) de venda. Curto 1 Coloque XYZ 50 5,000 1 (qty) x 100 (multiplicador) x 50 (Preço de greve) O colar, também chamado de vedação, é a compra simultânea de uma venda fora do dinheiro e venda de um out - Chamada coberta de dinheiro. Em circunstâncias normais, a chamada protetora e coberta que compreende o colar compartilha as mesmas datas de validade, mas tem preços de exercício diferentes. Uma chamada coberta é vendida em uma ação por ação em relação ao estoque subjacente. Por exemplo, para o estoque XYZ atualmente comercializado em 50, comprando 100 ações da XYZ, vendendo uma chamada XYZ 55 e comprando uma peça XYZ 45 criou uma coleira. O comerciante está protegido se o estoque cai abaixo do preço de exercício da colocação e perde qualquer lucro se o estoque superar o preço de exercício da chamada. Os comerciantes que são moderadamente otimistas em um estoque subjacente, mas que não possuem forte convicção, costumam empregar spreads de colar. O preço de exercício da chamada determina o grau de bullishness da estratégia. Quanto mais a chamada se move fora do dinheiro, mais otimista se torna a estratégia. O preço de exercício da colocação deve ser inferior ao preço de exercício da opção de compra com a mesma data de validade. Long 1000 XYZ em 120 Short 10 Ligue para XYZ 125 Long 10 Coloque a conversão XYZ 115 Uma estratégia de arbitragem de negociação de opções em que um cliente ocupa uma posição longa em um estoque subjacente e desembolsa que segurando com a compra simultânea de uma venda no dinheiro e Venda de uma chamada em dinheiro com o mesmo prazo de validade. As duas opções criam um estoque curto sintético, e o cliente mantém posições longas e curtas paralelas. A estratégia destina-se a aproveitar as opções de alta qualidade, e o lucro é feito na diferença de prémio entre a chamada e a colocação. Os preços de exercício das opções de colocação e chamada devem ser iguais. Long 1000 XYZ em 120 Short 10 Ligue para XYZ 120 Long 10 Coloque XYZ 120 Convertible Hedge Obrigações convertíveis cobrindo chamadas curtas e ações ordinárias curtas. Antes do aparecimento, os valores mobiliários devem ser convertidos na quantidade que representa para o título subjacente utilizando o índice de conversão específico para cada um. Após a conversão, se os requisitos de estratégia total forem maiores do que os requisitos nus, a cobertura não deve ser usada. Chamada coberta Em uma chamada coberta, também conhecida como escrita coberta ou comprada, um cliente vende, ou escreve, uma opção de compra contra uma posição de estoque longo. Ao escrever uma opção, o cliente recebe um crédito em dinheiro. Se um cliente vende chamadas contra uma posição existente, a estratégia é chamada de chamada coberta ou escrita coberta. Se o cliente compra o estoque subjacente e vende chamadas contra ele simultaneamente, a estratégia é chamada de buywrite. Longas ações e chamadas curtas no mesmo estoque Long Box Spread Uma estratégia de troca de opções de estratégia em que dois spreads verticais, uma propagação de touro e um spread de urso curto são comprados juntos para tirar proveito de contratos de baixo preço. O lucro é feito na diferença de prémio entre os spreads. Os preços de exercício da longa chamada e a colocação curta devem ser iguais. Os preços de exercício da chamada curta e a colocação longa devem ser iguais. O preço de exercício da chamada longa e a colocação curta devem ser menores do que o preço curto e o longo prazo. Longo 10 Ligue XYZ 120 Curto 10 Ligue XYZ 125 Longo 10 Pôr XYZ 125 Curto 10 Colocar XYZ 120 Larga propagação de borboleta Uma estratégia de opções composta por quatro contratos de opções a três preços de exercício para a mesma classe (chamada ou colocação) na mesma data de validade: Um comprou no dinheiro, dois vendidos no dinheiro e um comprado fora do dinheiro. Perda e lucro são ambos limitados nesta estratégia, e o lucro máximo é alcançado quando o preço subjacente não muda. Os intervalos entre os preços de exercício das três posições devem ser iguais e em ordem ascendente (Chamadas) ou decrescente (Puts). A quantidade de chamadas longas deve ser igual à quantidade de chamadas curtas. Long 10 Call XYZ 120 Curto 20 Ligue XYZ 125 Long 10 Call XYZ 130 Calendário longo da borboleta Propagação Uma estratégia de negociação de opções composta por inserir um calendário espalhado e uma borboleta espalhada. Esta é uma estratégia combinada que pode criar uma posição longa descontada com a proteção negativa da perda limitante para o prêmio dos contratos. Longo 1 XYZ Jul 50 Call Short 2 XYZ Jun 55 Call Long 1 XYZ Jun 60 Call Long Calendar Condor Spread Uma estratégia de negociação de opções composta por uma entrada em um longo calendário espalhado e dois spreads de borboleta longa. Esta é uma estratégia combinada que pode criar uma posição longa descontada com a proteção contra desvantagem que limita a perda ao prêmio dos contratos. Longo 1 XYZ Jul 50 Call Short 1 XYZ Jun 55 Call Short 1 XYZ Jun 60 Call Long 1 XYZ Jun 65 Call Uma estratégia de opções otimista em que o cliente compra contratos de chamadas com a intenção de lucrar se o preço da ação subjacente aumentar acima do preço de exercício Antes da expiração. As perdas são limitadas ao prémio pago pelas opções e o potencial de lucro é ilimitado. Long 10 XYZ 50 Call Long Condor Spread Também conhecido como uma borboleta plana ou uma borboleta alongada, um espalhamento de quatro pernas. Em uma longa chamada, o condor se espalhou, há uma chamada longa de um preço de exercício mais baixo, uma chamada curta de um segundo preço de exercício, uma chamada curta de um terceiro preço de exercício e uma longa chamada de um quarto preço de exercício. Cada chamada tem a mesma data de validade, e os preços de exercício estão separados pela distância. A quantidade de todos os contratos deve ser igual. O intervalo entre os preços de exercício da primeira e segunda etapa deve ser igual ao intervalo entre os preços de exercício da terceira e quarta perna. O intervalo entre os preços de exercício das duas pernas do meio não precisa ser igual a intervalos entre o primeiro e o segundo e terceiro. Os preços de greve devem estar em ordem ascendente (Chamadas) ou decrescente (Ponta). Long 10 Call XYZ 120 Short 10 Call XYZ 125 Short 10 Call XYZ 130 Long 10 Call XYZ 135 Uma estratégia de opções de baixa em que o cliente compra contratos com a intenção de lucrar se o preço das ações subjacentes cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento do opção. É semelhante ao curto prazo, mas com uma data de validade. Ao contrário do shorting de estoque, um cliente não precisa emprestar ações e limita as perdas ao prémio pago pelas opções. A redação de um contrato de venda sem vender também o estoque subjacente ou ter uma posição afiliada. O lucro máximo é o prêmio coletado. O risco máximo é o preço de exercício vendido menos o prêmio recebido. Esta estratégia é comumente usada por investidores que buscam acumular ações no estoque subjacente. Curto 10 XYZ 50 Put Protective Put Uma estratégia de opções em que um patrimônio longo posiciona o lucro não realizado é protegido pela compra de opções de venda. As opções servem como o equivalente a uma ordem de perda de perdas, dando ao cliente o direito de vender o patrimônio líquido ao preço de exercício, limitando o lucro diminuído de uma queda no preço da ação. Posição não remunerada Uma ação, uma obrigação convertível ou conversível preferencial detida por um cliente, na qual as opções listadas não são atualmente detidas ou escritas, mas podem ser. Como minhas opções são emparelhadas e quais são os requisitos, suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias exibidas incluirão os inscritos como ordens comerciais multi-legais, bem como aqueles emparelhados de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real. Opções longas Quando você compra para abrir uma opção e cria uma nova posição em sua conta, considera-se que são longas as opções. Requisito: 100 cash upfront Comprar 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas a 1 Custo 10 (número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador de opções) 1.000 A conta é composta por: Long 10 XYZ 20 de janeiro Requisitos de spread de chamadas Existem dois tipos De spreads: débito e crédito. Se você está tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de 10.000 para patrimônio e índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para negociação de spread. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação spread. Contas de aposentadoria As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação spread. Se você é aprovado para negociação de spreads em sua conta de aposentadoria, você deve manter um requisito mínimo de reserva de spreads de dinheiro de 2.000. Este requisito de 2.000 é, além do requisito de margem para spreads de débito, mas pode ser contado para o requisito de margem em spreads de crédito. Requisitos de spread de débito O pagamento integral do débito é necessário. As transações de spread inicial exigem um valor de caixa adicional do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de 2.000. O requisito de caixa mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria. Neste exemplo, o primeiro pedido de propagação colocado é: Comprar 10 ABC Jan 50 Chamadas em 3 Vender 10 ABC Jan 55 Chamadas em 1 débito líquido 2.00 Para calcular o requisito de spread de débito. Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) Débito (2.000) Para calcular o débito de reserva de caixa. 2.000 (débito) 2.000 (requisito de caixa mínimo) 4.000 (débito de reserva de caixa total) A conta é composta por: reserva de spread de caixa (requisito) 2.000. Spread: Long 10 ABC Jan 50 Calls Short 10 ABC Jan 55 Chamadas Credit Spreads Requisitos Você deve fazer o pagamento integral do requisito de spread de crédito. As operações de spread inicial exigem que você atinja o requisito de caixa mínimo, também chamado de reserva de spread de caixa, de 2.000. O requisito de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads na sua conta de aposentadoria. Importante: os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva de caixa mínima até 2.000. Se os requisitos de spread forem superiores a 2.000, você deve ter o dinheiro disponível para atender ao requisito de spread de débito ou crédito. Exemplo 1: neste exemplo, o cliente está colocando sua primeira ordem de spread de crédito. Vender 15 XYZ Mar 65 Coloca em 2.00 Comprar 15 XYZ Mar 60 Põe em 1.00 Crédito Líquido 1.00 Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (6.000) 7.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) 1.500 (recebido em dinheiro) Detalhes: Diferença entre os preços de exercício (5) x número de contratos (15) x multiplicador (100) 7.500 Crédito líquido (1) x número de contratos (15) x multiplicador (100) 1.500 Para calcular o débito de reserva de caixa. O requisito de spread total de 6.000 é maior do que o requisito de caixa mínimo de 5.000. Portanto, o débito de reserva de caixa é de 6.000. A conta é constituída por: Reserva de spread de caixa (requisito) 7.500 (6.000 débito de caixa mais 1.500 créditos recebidos) Distribuição: Curta 10 XYZ Mar 65 Põe Longo 10 XYZ Mar 60 Coloca Exemplo 2: Neste exemplo, esta é a primeira ordem de spread de crédito colocou. Vender 5 XYZ Mar 65 Coloca em 2.50 Comprar 5 XYZ Mar 60 Coloca em 1.50 Crédito Líquido 1.00 Para calcular o requisito de spread: Provisão de spread total (2.000) 2.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - 500 (crédito recebido ) Detalhes: Requisito de spread total (2.500) Diferença entre os preços de exercício (5) x número de contratos (5) x multiplicador (100) Crédito recebido (500) Crédito líquido (1) x número de contratos (5) x multiplicador (100 ) Para calcular o débito de reserva de caixa. O requisito de spread líquido de 2.000 é igual ao requisito de caixa mínimo de 2.000. Portanto, o débito de reserva de caixa é de 1.500 (2.000 requisitos mínimos de equivalência patrimonial - 500 créditos recebidos). A conta é composta por: Reserva de spread de caixa (requisito) 2.000 (requisição de spread de 2.000) Distribuição: Vender 5 XYZ Mar 50 Chamadas Comprar 5 XYZ Mar 55 Chamadas Saldos de Débito Requisito O pagamento integral do débito é necessário. Exemplo: Compre 10 XYZ 20 Chamadas em 2 Vender 10 XYZ 25 ​​Chamadas em .50 Débito Líquido 1,50 ou (Prêmio Longo 2 Prêmio Curto .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1,500 A conta é composta por: Long 10 XYZ Jan 20 Chamadas Curtas 10 XYZ em 25 de janeiro Chamadas Crédito Espalha Requisitos Qualquer que seja menor: O maior dos dois requisitos nus na chamada curta, conforme calculado para chamadas de capital nua O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios Preço subjacente 55 Vender 10 XYZ Feb 50 Colocar em 1.50 Comprar 10 XYZ Feb 45 em .50 Put Net Credit (1.50 (premium curto) - .50 (premium longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1.000 Qual é o menor de : Diferença entre os preços de greve: 50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 5,000 O mais alto dos requisitos nus: ((55 (estoque subjacente) x .25) - 5 (fora Do dinheiro) 1.50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) 10.250 (50 (preço de exercício) x .15 1.50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 1 0 (contratos) 9,000 Requisitos Nus Uma opção é considerada nua quando você vende uma opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível. Se você está tentando opções curtas curtas, você deve ter uma conta de margem e deve manter um saldo mínimo de 20.000 para patrimônio líquido e 50.000 para índices em sua conta. Chamadas de capital. O maior dos seguintes requisitos: 25 do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, além do prêmio 15 do valor do estoque subjacente, mais o Patrimônio Líquido. O maior dos seguintes requisitos: 25 do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o Prêmio Premium, mais 15 do preço de exercício (tanto no valor de caixa quanto no prazo de execução, Opções de dinheiro) Chamadas do índice. O maior dos seguintes requisitos: Amplo: 20 do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o prêmio 15 do valor subjacente, mais o valor premium: 25 do valor subjacente, Menos o valor fora do dinheiro, mais o prémio 15 do preço de exercício, mais o prêmio Para estrangulamentos curtos ou estrangulamentos, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, além do prêmio da outra opção, em Dinheiro ou disponível para emprestar. Os requisitos estão sujeitos a alterações. Quais outros recursos devo saber sobre a visão de resumo de opções Abaixo está uma lista de recursos na visão de resumo de opções e informações sobre como usá-las. Agrupar por - Escolha os agrupamentos e ordem em que você gostaria de ver suas posições. Você pode escolher agrupar suas posições por: Expiração - As posições serão agrupadas da data de validade mais próxima até a data de validade mais avançada. As estratégias que envolvem mais de uma data de validade serão agrupadas pela data de validade mais próxima. As posições não desempatadas ou outras estratégias exibidas sem data de validade serão mostradas abaixo da expiração mais avançada. Estratégia - As posições serão agrupadas por estratégia em ordem alfabética. Subjacente - As posições serão agrupadas por subjacente em ordem alfabética Mostrar posições não remuneradas (caixa de seleção) - Mostra ou suprime posições que podem ser usadas em uma opção de emparelhamento, mas atualmente não estão emparelhadas com uma posição de opção. Emparelhamento atual - Exibe como as posições dentro de sua conta são agrupadas e os requisitos de margem são mantidos para cada uma. Estratégia - Exibe o nome da estratégia de opções usada para emparelhar suas posições. Veja as definições da estratégia para obter uma descrição mais detalhada. Quantidade - Número atual de ações, títulos ou contratos de opções mantidos. A mesma segurança pode ser dividida e usada para diferentes emparelhamentos. Amp. De expiração greve - Dá uma descrição do contrato de opção mantido. Close Anterior - O preço utilizado para calcular os requisitos de margem. Requisitos de margem - O valor detido (se houver) para garantir uma opção ou estratégia de negociação de ações. Valores atuais - Os valores atuais são baseados em tempo real ou o preço mais recente para a posição relacionada. Valores de Mercado - O valor de mercado é calculado tomando a quantidade detida e multiplicando-a pela oferta se o cargo for mantido longo ou por perguntar se o cargo é mantido curto. Resumo - A seção de resumo na parte inferior da página Resumo da opção exibe os requisitos de margem total e a mudança nos valores de mercado atuais para: Posições das opções - Os requisitos de margem estão relacionados a posições de opções de uma ou várias pernas. Valor de mercado é a soma de todas as posições de opções. Posições emparelhadas - Requisitos de margem e valores de mercado relacionados a posições em que ações, obrigações convertíveis ou ações preferenciais conversíveis são usadas nos emparelhamentos. Posições não remuneradas - As ações, obrigações conversíveis ou posições preferenciais conversíveis que atualmente não estão emparelhadas com qualquer posição de opção. Tópicos de ajuda relacionados