Td ameritrade trading strategies

Sistema de comércio especial: testando sua estratégia Você está em uma reunião francesa elegante. O sommelier recomenda três vinhos de Bordeaux, cada um um ótimo jogo para o seu jantar. Diga o meio, você diz sem pensar muito. Afinal, eles são vermelhos, pelo mesmo preço, e saborearão mais ou menos como o vinho. Quem se importa, certo Uma escolha rápida de vinho não vai fazer ou quebrar você. Mas se você escolher uma estratégia comercial como essa, você poderia estar em algumas surpresas financeiras amargas. Por exemplo, considere três estratégias, cada uma das quais teve um retorno 10 no ano anterior. Todos envolveram comprando e vendendo estoque e usando análises técnicas, além de usar perdas de parada. Mas eles não estavam perto do mesmo. Porque todos os três podem ter tido riscos diferentes, e chegaram a esse 10 retornar ao longo de caminhos diferentes. Talvez um ganhasse pouco menos de 1 retorno por mês, todos os meses, para o ano. Talvez outro tenha aumentado até 40 até algumas semanas antes, e depois devolveu a maior parte do lucro muito rapidamente. E talvez o último oscilasse para cima e para baixo 10 todos os meses, e agora você está apenas vendo a oscilação acima de 10 antes do próximo 10. Não seria bom antecipar e planejar possíveis variações com dados reais e não com um monte de suposições antes Comprometendo-se a uma estratégia. Ações: Redemoinho, cheiro, sorvete Três métricas podem ajudá-lo a ver os vários caminhos possíveis e a fazer escolhas mais informadas. 2. Negociações de trade-selling vencedoras Nenhuma garantia, mas usar essas métricas é outra maneira inteligente de testar a estratégia antes de comprometer dinheiro real e conseguir empregados usados ​​em grandes dicas. Vamos nos apoiar em thinkorswim e uma planilha para testar as estratégias. PASSO 1: Mina os dados 1. Primeiro, acione sua plataforma thinkorswim e vá para a guia Gráficos. Clique no botão button de Estudos no canto superior direito. Em seguida, selecione Editar Estudos para obter a caixa Editar Estudos e Estratégias. 2. Clique na guia Estratégias no canto superior esquerdo dessa caixa. Você verá estudos técnicos pré-programados que você pode fazer backtest. (Veja a Figura 1.) FIGURA 1: ENCONTRE A ESTRATÉGIA. Usando a ferramenta de teste de estratégia da thinkorswim leva você a primeira metade do caminho para determinar se uma estratégia tem o que você está procurando. Apenas para fins ilustrativos. 3. Para este artigo, carregue Bollinger-BandsLE e BollingerBandsSE clicando duas vezes em seus nomes e clicando no botão Aplicar no canto inferior direito. Você deve ver ambos os sinais de compra e venda que seguem as regras estabelecidas nos estudos Bollinger Band. 4. Consulte a Figura 2 e passe o cursor diretamente sobre um sinal de compra ou venda no gráfico e clique com o botão direito do mouse. Você deve ver Mostrar relatório no menu suspenso. FIGURA 2: TESTE A ESTRATÉGIA. Uma vez que você planejou a estratégia em um gráfico, o próximo passo é enviar seus dados para uma planilha para dimensioná-lo com mais atenção com algumas métricas de "go-to". Apenas para fins ilustrativos. 5. Uma caixa de Relatório de Estratégia exibe os sinais de compra e venda dessa estratégia, juntamente com a informação PL, bem, usando as seguintes métricas. 6. Você também verá um número PL total para essa estratégia. Claro, não há garantia de que seu desempenho passado entregue os mesmos resultados futuros, mas se o PL é positivo, alguns usarão essa estratégia para assinalar negócios ao vivo com dinheiro real. Nesse ponto, clique no botão Exportar arquivo no canto inferior direito para despejar esses dados de estratégia em uma planilha para análise detalhada. Além disso, você não pode ver muita informação sobre uma estratégia apenas olhando para o PL total. Mas nesse ponto, retire seu programa de planilhas favorito para analisar as três métricas a seguir. PASSO 2: Trabalhar a planilha Uma vez que você exportou os dados da Etapa 1 para sua planilha favorita, você está pronto para enfrentar as métricas. METRIC 1: MAX DRAWDOWN Perder dinheiro em um comércio é como o vinho que ficou azedo. Desagradável e gut-scratching na melhor das hipóteses. Mas o que realmente é horrível é perceber um bom lucro, depois dar tudo de volta e muito mais. A redução máxima é o termo que descreve a perda do valor máximo da sua conta para o menor valor subseqüente. Por exemplo, sua conta começa em 10.000 e uma estratégia comercial ganha 4.000. Isso leva o valor da sua conta a 14.000. Mas a estratégia de negociação tem algumas negociações perdedoras iguais a 8.000. Isso leva sua conta de 14.000 a 6.000. Essa queda de 8.000 é a sua redução, e a redução máxima é a perda de valor desde o pico até a calha. Geralmente, os levantamentos máximos menores são melhores do que os levantamentos máximos maiores. Quanto maior o drawdown máximo, mais dramaticamente o valor de sua conta pode mudar. Para reduzir o abaixamento, você pode considerar experimentar preços mais próximos da perda de perdas ou metas de lucro que cortariam perdas e levassem os lucros mais rapidamente. Fazer isso, no entanto, também pode reduzir o retorno. COMO ENCONTRAR: Para localizar uma redução de estratégias, exporte o arquivo de dados que criamos em uma planilha. Calcule um total em execução para a coluna Trade PL, que mostrará o impacto de cada novo comércio. Procure o valor mais alto desse total em execução, então o valor mais baixo depois disso. A diferença é a redução das estratégias máxima. MÉTRICA 2: NEGÓCIOS GANHANTES PERDER COMÉRCIO Pense no PL de duas séries de cinco comércios. A primeira série tem plus100, plus100, plus100, plus100, -300, para um total de mais 100 (menos custos de transação). A segunda série tem -50, -50, -50, -50, plus300, para um total de mais 100 (menos custos de transação). O lucro total das duas séries de trades é o mesmo. Mas eles chegaram de maneira diferente. A primeira série tem quatro negócios rentáveis ​​e um grande comércio perdedor. A segunda série tem quatro negócios perdidos menores e um grande comércio vencedor. Com a segunda série, você pode enfrentar uma grande quantidade de negociações perdidas, que come seu capital comercial, até que você espere obter um comércio vencedor grande o suficiente para compensar as perdas. E se esse vencedor não venha por muito tempo. A primeira série, por outro lado, é mais gerenciável. Claro que você não quer um grande perdedor para acabar com seus lucros. Mas você pode analisar a estratégia para ver se algo pode ser melhorado para evitar uma grande perda. Pode ser mais fácil resolver um problema de estratégia com alguns grandes negócios perdidos, do que um com muitos negócios perdidos e poucos vencedores. Por exemplo, adicionar uma perda de parada para a estratégia pode reduzir a magnitude das perdas. COMO ENCONTRAR: Para comparar os ganhos com as negociações perdidas, conte os números positivos e negativos na coluna Trade PL da planilha que você criou a partir de Metric 1. Considere a proporção de vencedores para perdedores, ou a proporção de vencedores para negociações totais. METRIC 3: SHARPE RATIO Criado pelo prêmio Nobel William Sharpe, o índice de Sharpe é usado por gerentes de dinheiro profissionais para avaliar fundos porque permite que eles comparem estratégias com um único número. A razão Sharpe leva o retorno da estratégia, subtrai a taxa livre de risco e divide-a pelo desvio padrão dos retornos das estratégias. Uma proporção Sharpe mais alta pode ser melhor do que uma proporção Sharpe mais baixa. Quando os retornos são altos e seu desvio padrão (ou seja, o risco) é baixo, a relação Sharpe é alta. Então, duas estratégias podem ter tido o mesmo retorno. Mas se a estratégia A tem um desvio padrão de retornos (risco) que é metade do desvio padrão dos retornos para a estratégia B, a estratégia A terá uma razão Sharpe duas vezes maior. Sharpe permite que você compare duas estratégias, ajustadas ao risco. Em outras palavras, para um nível de risco igual, quanto mais retorno uma estratégia forneceu Uma alta taxa de Sharpe pode significar que os retornos foram relativamente estáveis ​​que não flutuaram muito em relação ao nível médio. Isso também pode significar que as reduções foram menores, e a proporção de ganhar para negociações perdidas foi maior. COMO ENCONTRAR-SE Para calcular uma relação de Sharpe simples para uma estratégia na mesma planilha, consulte a barra lateral abaixo (como criar uma taxa de Sharpe), para obter detalhes sobre cada uma das quatro etapas a seguir. 1. Divida o número do Trade PL pelo preço das ações do comércio de abertura para obter o retorno das negociações. 2. Calcule o retorno comercial médio, somando todos os retornos e dividindo pelo número de negócios. 3. Em seguida, calcule o desvio padrão dos retornos. 4. Para obter a relação Sharpe, divida a média pelo desvio padrão. Uma vez que você obteve todos os três levantamentos de metricsmax, negociações de ganhar, e Sharpe ratioyoull tem mais uma imagem completa. Agora, cada um desses números tem limitações, então, olhando para todos eles, você tem uma imagem muito mais completa da estratégia. E um número não é necessariamente melhor do que outro. Então, você não quer mudar a estratégia para melhorar uma métrica à custa dos outros. Como criar uma relação de Sharpe 1. Para calcular o retorno de uma troca, se o número do Trade PL for digitado, a célula H9 e o preço de negociação do estoque estão na célula F8, digite a fórmula H9 (F8100) em uma célula vazia Ao direito dos dados. A razão pela qual você multiplica o preço do comércio em 100 é que você deseja dividir o PL pelo custo total do comércio. Multiplicar o preço das ações em 100 dá-lhe o custo de 100 ações. Nota: Teoricamente, você subtraiu a taxa livre de risco durante a vida do comércio, mas com taxas de juros tão baixas quanto agora, pule esse passo por uma questão de simplicidade. Faça isso para cada número do Trade PL, com o retorno das células comerciais na mesma coluna. 2. Para calcular o retorno médio por troca, adicione os números de retorno e divida pelo número de suas PL de Comércio. Você pode usar uma média de fórmula (K8: K30) se todos os números de retorno estiverem na coluna K, das células 8 a 30. 3. O desvio padrão dos retornos mede a distância até o retorno individual do retorno médio. Você derivou (você tem uma mistura de vozes neste gráfico) e subtraindo o retorno médio de cada um dos retornos individuais. Então, marque essa diferença (multiplique a diferença por si só) para tornar todos os números positivos. Em seguida, adicione todas as diferenças ao quadrado e divida essa soma pelo número de PL de Comércio. Finalmente, pegue a raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado para obter o desvio padrão. A fórmula seria stdev (K8: K30) em uma planilha. 4. Para obter a relação Sharpe, divida o retorno médio pelo desvio padrão dos retornos. Se o retorno médio estava na célula K32 e o desvio padrão foi na célula K34, digite K32K34 para ver a relação de Sharpe. Dentro desta questão: Backtesting é a avaliação de uma estratégia comercial específica usando dados históricos. Os resultados apresentados são hipotéticos, eles realmente não ocorreram e eles não podem levar em consideração todas as taxas de transação ou impostos que você incorreria em uma transação real. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Trading Strategies: Como negociar presidentes A menos que você estivesse se escondendo sob uma rocha durante o ano passado, provavelmente já ouviu, leu ou participou de algumas discussões acaloradas sobre as eleições presidenciais dos EUA de 2017. Como um comerciante ou investidor engajado, você está naturalmente a ouvir sugestões sobre o que o mercado poderia fazer em 2017. As pessoas podem argumentar para cima e para baixo sobre política, personalidade e festa, mas os mercados estão voltados para o futuro e geralmente antecipam o que pode acontecer no futuro . Washington é lento, enquanto os mercados operam em tempo real. Assim como os comerciantes. É por isso que queríamos ajudá-lo a cortar um pouco do ruído político e permanecer focado em suas decisões de investimento e o que realmente importa. Assuntos de dados Algumas pessoas argumentam que os Dems podem ser melhores para o mercado ou para a economia. Alguns argumentam que são os republicanos. Então, nós queríamos dar uma olhada nos dados para ver se há algo que os investidores e os comerciantes poderiam usar das duas perspectivas concorrentes. Desde 1981, o retorno anual médio (não incluindo dividendos) para o SampP 500 foi de aproximadamente 3.9 com um republicano no Oval Office. Quando um democrata era presidente, o retorno anual médio era de cerca de 12,8. Uau Parece que o SampP 500 adora democratas. Olhando para um retorno anual simples e médio, isso é verdade. Mas isso significa que você só deve comprar ações quando um democrata no escritório? Posicionamos uma segunda questão: por que, de fato, o SampP 500 tem retornos anuais mais altos quando um democrata está no cargo. Ao longo dos últimos 35 anos, o mercado viu Algumas gotas muito grandes. Após o acidente de 1987, o SampP 500 reagiu até o final de 1987 um pouco mais alto. E 2008 viu outro grande acidente no último quarto do ano nos últimos meses de uma presidência republicana. Agora, você pode argumentar que o presidente republicano foi parcialmente culpado pela crise. Mas a política de lado, que poderia ter previsto com certeza que o acidente viria. Se acontecesse alguns meses depois, quando um democrata estava executando as coisas, os retornos anuais médios sob um Democrata teriam caído drasticamente. Visualize A Republik-crat Historicamente, o desvio padrão, ou como os preços separados são, para uma série de retornos anuais indica volatilidade do mercado. Quando você observa o desvio padrão dos retornos anuais da SampP 500 desde 1981, tem mais de 18 anos para republicanos e 12 para democratas. Então, os Dems realmente criam menos vol Não tão rápido. Novamente, essa diferença no desvio padrão desapareceria em grande parte se um evento catastrófico acontecesse alguns meses depois. Na verdade, o acidente de 2008 aconteceu quando o fez. Você não pode alterar o histórico. Mas tenha cuidado ao assumir que, sob um presidente democrata, o SampP 500 terá um retorno anual quatro vezes maior, e com menor vol, do que uma administração republicana. Por outro lado, o SampP 500 cresceu por um fator de 271 de 1981 a 2017, sem incluir dividendos. Quando um democrata estava no poder durante esse tempo, cresceu 185 vezes. Então, se você tivesse investido somente quando um democrata estava executando o show, você perderia mais de 30 do crescimento do SampP 500s. Você certamente pode executar esse tipo de análise em um período de tempo mais longo, e também fator em que o partido controla o Congresso, ou qualquer outra variável interessante. Mas tenha em mente que o que aconteceu no passado não é indício do que poderia acontecer no futuro. Não quem, o que talvez o partido que leva a Casa Branca não for necessariamente um ótimo indicador de mercado. Mas muitos acreditam que um partido teria consistentemente maior crescimento econômico. Mais uma vez, revele os dados. O produto interno bruto (PIB) dos EUA é um indicador primário do crescimento econômico. Entre 1981 e 2017, o PIB dos EUA cresceu cerca de 5,31 por ano. Quando um republicano foi presidente durante esse período, o PIB cresceu em média cerca de 5,87 por ano. Quando um democrata era presidente, cresceu em média cerca de 4,57 por ano. Aha Então, os republicanos são melhores para a economia dos EUA, certo Mais uma vez, talvez não. É verdade que nos últimos 35 anos, as administrações republicanas viram um maior crescimento do PIB. Mas o PIB também viu alguns balanços bastante grandes ano a ano. O desvio padrão do PIB é uma maneira de medir essas mudanças. E sob os republicanos durante esse período, o crescimento do desvio padrão do PIB foi de 2,75. Sob os Democratas, o crescimento do desvio padrão do PIB foi de 0,75. Isso poderia significar que o crescimento do PIB durante as administrações republicanas era mais volátil em outras palavras, menos previsível. Como os dados do SampP 500, diferentes períodos de tempo para o PIB podem produzir resultados diferentes. Além disso, a política do Fed durante esses tempos poderia ter sido um fator maior no crescimento do PIB do que, digamos, a presidência. Então, tentando prever o crescimento econômico com base em quem dormir na Casa Branca não é necessariamente mais certo do que o crescimento anual do SampP 500s. Em todo o seu tempo, assumir uma posição de mercado de alta ou baixa, com base no resultado de uma eleição, pode não ser a estratégia mais sólida. Em geral, as eleições presidenciais muitas vezes têm pouca influência direta em todas as coisas que podem direcionar as ações mais altas ou baixas, taxas de juros, preços do petróleo, desempenho do dólar, novas tecnologias e assim por diante. Mais ao ponto, o Congresso que pode mudar leis e fortalecer ou facilitar regulamentos pode, de fato, ter uma maior influência. Mas mesmo lá, o mercado pode não interpretar essas mudanças da maneira como um investidor pode prever. Então, se presidentes e partidos políticos importam menos do que o mercado, o que você deve prestar atenção a Nothings em pedra. Mas, em geral, o mercado geralmente se preocupa e reage com a incerteza percebida em torno de coisas como dados econômicos reais, o Fed e os ganhos, e de que maneira o mercado irá seguir. E essa incerteza se expressa nos mercados como volatilidade implícita. O mercado, como você sabe, é, em certo sentido, uma opinião coletiva sobre o que pode acontecer. Então, se o mercado espera que uma determinada administração cause muita incerteza futura, o aumento implícito provavelmente aumentará. Se o mercado antecipa que uma determinada administração continuará o curso sem poucas surpresas, o aumento implícito provavelmente cairá. A longo prazo, talvez seja melhor considerar sugestões do mercado (ou seja, volatilidade implícita) e não de Washington. Os comerciantes e os investidores em geral muitas vezes não se importam com quem é eleito (além da preferência pessoal). Mas eles se importam com o que o mercado antecipa. Se o volume implícito se move mais alto, os prémios de opção tendem a se moverem mais alto, também, todas as outras coisas sendo iguais. E isso pode significar uma decadência positiva do tempo positivo para certas estratégias. Obter Prático Tudo isso significa que você não deve manter um olho em Washington Claro que não. Por exemplo, o Congresso vai votar em novos regulamentos sobre fracking Provavelmente. Nesse caso, dê uma olhada nos preços implícitos de vol e dos estoques que têm exposição ao gás natural. Essa poderia ser uma oportunidade comercial potencial. Que tal um acordo comercial que aumenta as exportações de tecnologia Dê uma olhada na volatilidade implícita das ações de tecnologia e considere as seguintes estratégias que se alinham com o seu personagem interno. Se o implícito vol é alto: Estratégias bullistas Estradas curtas em dinheiro, verticais curtas e chamadas cobertas Estratégias baixistas Estruturas de chamadas curtas Estratégias neutras Condors de ferro (se você acha que um estoque ou índice não se moverá de qualquer maneira) Se o volume implícito for baixo: Bullish Estratégias de longo prazo de chamadas verticais Negociações baixas longas verticais e longos resultados do calendário do calendário. Estratégias neutras no calendário do dinheiro. Diferenças Em uma palavra, deixe implícito ajudar a orientar sua escolha de estratégia para o alto, o baixista ou o neutro Viés que você pode obter do slug-fest se desdobrando na nossa capital das nações. Quando se trata de investir, a realidade é que os políticos podem ter menos impacto no mercado do que pensam que fazem. É por isso que é menos importante se preocupar com o partido que prevalecerá, e mais importante para manter o seu olho no mercado, porque é lógico que Washington tome decisões de negociação informadas. Spread Trading Existe tal como o Prez Spread No, mas há um condor de ferro. Procure os arquivos do thinkMoney para técnicas de comercialização de spread. A estratégia de colocação segura em dinheiro corre o risco de comprar o estoque correspondente ao preço de exercício quando o preço de mercado do estoque provavelmente será menor. A estratégia de chamadas cobertas pode limitar o potencial de reversão da posição de estoque subjacente, uma vez que o estoque provavelmente seria extinto no caso de aumento substancial do preço das ações. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que as operações básicas de opções. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Power suas estratégias de negociação com TD Ameritrade Trading é tudo sobre conhecimento. É preciso dados para gerar idéias, ferramentas poderosas para zero em oportunidades e plataformas avançadas para implementar suas estratégias de negociação. 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Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Tradersrdquo. As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. Reivindicação de liderança móvel com base na análise de dados de concorrentes disponíveis publicamente sobre o número de usuários móveis e os níveis médios diários de comércio de receita. Não há um único gráfico, ou estatística que você possa usar para determinar se sua corretora está obtendo melhor execução. Em vez disso, a melhor execução é a pesagem dos objetivos concorrentes de obter o melhor preço (s), o mais rápido possível, para todo o valor de uma ordem do cliente. Um dos objetivos da TD Ameritrades é alcançar altos níveis de melhoria por ação em tantas ordens quanto razoavelmente possível. É assim que nos medimos contra a concorrência. A TD Ameritrade é obrigada a buscar o melhor preço disponível para seu pedido, levando em consideração o custo de execução e as condições atuais do mercado, como a NBBO, volume e liquidez. A melhoria de preços não é garantida e não ocorrerá em todas as situações. TD Ameritrade atua como agente. As encomendas são preenchidas por terceiros independentes. A renúncia às taxas de assinatura NASDAQ Level II e Streaming News aplica-se apenas a clientes não profissionais. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação de acordos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Consulte nossas taxas de comissão e corretagem para obter detalhes. Investools, Inc. e TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas, que não são responsáveis ​​pelos serviços ou políticas de outros. MyTrade é um serviço da myTrade, Inc., uma empresa separada, mas afiliada. 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